Je vais répondre tout seul à ma question ;)
Après maintes recherches, j'ai enfin trouvé la solution.
Il faut déclarer une structure transitoire (que j'appelé _U) entre DEBUG_EVENT et LOAD_DLL_DEBUG_INFO, comme ceci:
_U est une structure
uLoadDll est une LOAD_DLL_DEBUG_INFO
ExceptionDI est un EXCEPTION_DEBUG_INFO
FIN
DEBUG_EVENT est une structure
dwDebugEventCode est un entier
dwProcessId est un entier
dwThreadId est un entier
u est un _U
FIN
Cette structure correspond en fait à l'union que Microsoft décrit dans la msdn:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/debug/base/debug_event_str.aspCe qui m'avait induit en erreur est que WDAPI, dans l'exemple de la structure DEBUG_EVENT, ne "gère" pas cette sorte d'union. J'avais donc suivi leur exemple sans vraiment faire attention.
Donc problème résolu.
Et encore chapeau bas pour votre site.
Bonne journée.
Cette contribution était de : http://old.wdforge.org/newbb/viewtopic.php?forum=14&topic_id=3693&post_id=15597